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金融计量学:时间序列分析视角
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| 【作 者】张成思 [同作者作品] [作译者介绍] |
| 【丛 书 名】 21世纪高等院校金融学教材新系 |
| 【出 版 社】 东北财经大学出版社 【书 号】 9787811222739 |
| 【出版日期】 2008 年7月 【开 本】 16 【页 码】 251 【版 次】1-1 |
精彩评论
【内容简介】
本书的内容涵盖金融计量的主要分析方法，同时强调理论与实际应用相结合，并且突出本版教材的特点，应用的实际例子大部分以中国的经济金融数据为主，并包括非线性金融时间序列分析方法等金融计量前沿知识。为提高本书的可读性，笔者将涉及到的比较繁难的内容以简单浅显的语言形式和容易理解的图表形式解读出来，并且结合金融计量软件讲解一些具体数据处理和回归操作过程，形式新颖，期望使读者阅而不烦。...【作译者介绍】
本书提供作译者介绍
张成思，中国人民大学财政金融学院副教授。.
英国曼彻斯特大学经济学博士，英国皇家经济学会成员，中国财政金融政策研究中心研究员，中国人民大学财政金融学院金融学一数学双学位实验班项目负责人，国家外汇管理局和世界银行受邀专家，JMCB、ManchesterSchool等多个国际SSCI期刊匿名审稿人。研究方向为金融时间序列分析。通货膨胀动态机制与货币政策分析等。近年来多篇文章发表于Journal of Money、Credit and Banking、Empirical Economics、Applied Economics Letters、China&World Economy.. << 查看详细
【目录信息】
第1章 金融计量学介绍.
导读
1.1 金融时间序列的定义与实例
1.2 金融时间序列分析中的基本概念
1.3 金融计量软件介绍
练习 1
本章参考文献
第2章 差分方程、滞后运算与动态模型
导读
2.1 一阶差分方程
2.2 动态乘数与脉冲响应函数
2.3 高阶差分方程
2.4 滞后算子与滞后运算法
练习 2
本章参考文献
第3章 平稳金融时间序列: AR模型
导读
3.1 基本概念
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